Nedir bu algoritmik trading?
Nedir bu algoritmik trading? Son dönemde neden bu kadar popüler oldu? Avantajları nelerdir, dezavantajı var mıdır? Nasıl başlanır? Bu yazımda tüm bu sorulara cevap vermeye çalışacağım.
Algoritmik Trading veya halk dilindeki ismi ile robotlar, bir işlem platformu üzerinde önceden belirlenmiş kurallara göre alım-satım işlemleri yapmak üzere borsaya emir ileten programlardır. Algoritmik işlem yapabilmek için öncelikle uygun bir işlem platformu üyeliğiniz olmalıdır. Ülkemizde en yaygın kullanılan işlem platformları Matriks Veri Terminali, Matriks IQ, İdeal, Metastock olarak sıralanabilir. Hepsinin kendine özgü kodlama dili ve önceden hazırlanıp kullanıma sunulmuş kütüphaneleri bulunmaktadır. Bu kütüphaneler, alım satım kurallarının tanımlanması işini oldukça kolaylaştırmaktadır.
Algoritmik işlem yapmak için ilk şart, teknik analiz bilgisine sahip olmaktır. Bu şekilde alım satım için kurallar oluşturmak mümkün olmaktadır. Her ne kadar piyasa yapıcı kurumlar tarafından kullanılan fiyattan bağımsız değişkenlerle çalışan sistemler olduğu bilinse de çok yüksek hızlı (HFT-High Frequency Trading) sistemlerin kullandığı değişkenler ve kurallar bir sır olarak kalmıştır. BİST üzerinden kolokasyon hizmeti satın alınmadığı durumda yüksek frekanslı işlem yapmak mümkün olamayacaktır. Bu durum ev kullanıcılarının ellerindeki veriler (fiyat, hacim, zaman) ile teknik analiz bilgileri çerçevesinde sistemler tasarlamasını zorunlu kılmaktadır.
Her alanda artan yazılım içerikleri son dönemde borsalar üzerinde de etkisini giderek arttırmaktadırlar. Hatta son dönemdeki anlık fiyat hareketlerinin büyük bir kısmı aracı kurumlara ait robotlar tarafından oluşmaktadır. Robotlara ilişkin yapılan en büyük eleştiri, küçük yatırımcıların sürekli aracı kurumların robotları tarafından zarara uğratılması şeklindedir. Anlık hareketlerin robotlarla tetiklenmesi ve oluşturulması noktasında bu eleştirinin haklılık payı olmasına rağmen; günümüzde işlem hacminin ve bunun sonucu oluşan hareketlerin neredeyse tümünün robotlar tarafından yaratılması sebebiyle robotların yasaklanması veya sınırlandırılması borsalarda oluşan fiyat hareketlerini yüksek oranda sınırlayacaktır. Fiyatların değişiklik göstermediği bir borsada da ana amaç olan para kazanmak mümkün olamayacaktır.
Robotların avantajları değerlendirildiğinde en büyük avantajın insan faktörünü ortadan kaldırarak işlem yapılmasıdır. İnsana ilişkin hırs, nefret, üzüntü, umut gibi psikolojik faktörler robot kullanımı ile elimine edilmektedir. Alım satım kurallarının baştan belirlenmesi sebebiyle zarar kes ve kar al şeklindeki şartları tanımlamak mümkün olmaktadır. Bunlara ek olarak robot kullanımı ile alınan işlem kararları manuel işlem yapan bir traderdan çok daha hızlı bir şekilde borsaya iletilebilmektedir. Ayrıca işlemler otomatize edildiği için fiyat takip etme gereksinimi ortadan kalkmaktadır.
Kuralları doğru tanımlanmış bir sistemin manuel işlem yapan bir traderdan çok daha kazançlı işlemler yapacağı her geçen gün daha fazla trader tarafından kabul edilmektedir. En kısa zamanda algoritmik işlemlere başlamanız dileklerimle, sonraki yazıda görüşmek üzere.
@Algotrader06