Hareketli Ortalamalar ve PSAR Stratejisi

Trend takip stratejilerinin doğuşu niteliğinde ortaya çıkan hareketli ortalamalar ile ilgili bir stratejiyi sizler ile A'dan Z'ye inceleyeceğiz. Hareketli ortalama olarak seçtiğimiz 3 adet üstel hareketli ortalama ve J. Welles Wilder'ın Parabolic SAR indikatörlerinin birleştirilmesinden oluşturulan bir trend takip stratejisini sizlere aktaracağız. Stratejinin koşullarını ve PSAR'ın filtre olarak nasıl kullanıldığını aşağıdaki genel bakış tablosundan inceleyebilirsiniz.

Strateji 3 farklı üstel hareketli ortalama kesişimleri kullanarak trend takibi yapıyor. Ayrıca PSAR'ı filtre olarak sisteme dahil edildiğini görüyorsunuz. PSAR hareketli ortalamaların alım ve satım noktalarında trendin yönünü onaylayarak olası bir yatay piyasadaki kararsız durumlarda hatalı işlemleri bir miktar azaltmak için kullandığını söyleyebiliriz. Son olarak stratejinin stop kısmında EMA#3'ün %x altında mum kapanışını kullanıldığını görebilirsiniz.

Aşağıda detayları ve stratejinin sonuçlarını inceleyebilirsiniz.

Aklınıza takılan sorularınızı yorumlara yazarak veya e-posta ile iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Not: Verdiğimiz stratejilerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Sizlerin kendinizi geliştirmeniz için paylaştığımız ders niteliğinde örnek araştırma çalışmalarıdır.

STRATEJİ	KOŞULLAR	PARAMETRELER
Yardımcı Bilgiler	Üstel Hareketli Ortalama #1 (EMA#1) Üstel Hareketli Ortalama #1 (EMA#2) Üstel Hareketli Ortalama #1 (EMA#3) Parabolik SAR (PSAR) Grafik Periyot = 1 Saat	EMA#1=10 EMA#2=25 EMA#3=50 PSAR=[0.2, 0.02] X=[0.01,0.08] Adım:0.01
Kurulum	AL KOŞUL: EMA#1 > EMA#2 and EMA#1 > EMA#3 SAT KOŞUL: (EMA#1 < EMA#2 and EMA#1 < EMA#3) or (CLOSE < EMA#3 * (1-X) )
Filtre	AL Filtre : CLOSE < PSAR SAT Filtre : CLOSE > PSAR
Giriş Koşulu	AL işlemi için al koşulunun gerçekleşmesi.
Çıkış Koşulu	Trend Çıkışı: EMA#1'in diğer EMA'ları aşağı doğru kesmesi. Stop Loss Çıkışı: Fiyatın EMA#3'ün altına %x kadar düşmesi.
Optimizasyon Aralığı	Stop Loss = X, X=(%1 - %8) %1 adım aralığı
Test Tipi	Puan Testi: Her işlemde 1 lot al-sat yapan test yöntemi.
Test Zaman Aralığı	(06/2016−01/2023)

Sistemde sadece 8 adım stop optimizasyonu yaparak genel bir yaklaşım yaptık. Çıkan sonuçlara göre stop seçimini yorumlayarak seçebiliriz. Ben %5 olarak seçtim. Fakat bu varyasyonda çok farklı sonuçlar elde etmedik. Sizler de bu sistemi farklı enstrümanlarda deneyebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz.

%5'lik bir stop kullandığımızda karlı/zararlı işlem sayımıza, işlem başına ortalama kar/zarar oranımıza ve birçok detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mavi olan eğrimiz endeks fiyat çizgisi ve kırmızı olan çizgisi ise doğrudan bakiyenizi temsil eder. Burada yatay piyasalardaki volatilite bazlı sapmalar haricinde yatay piyasada dahil olarak düşüşlerde de kümülatif bakiyeyi korumaya çalışan bir sistem gözlemliyoruz.

Aşağıdaki grafikte kesit aldığım bir bölümde al sat noktalarını inceleyebilirsiniz.

Aşağıda da sizlerle Tradingview platformuna ait strateji görselini paylaşıyorum.