EMA Kesişim ve ADX Stratejisi(DI+- ile)
Neredeyse tüm borsa sevenler hareketli ortalama kesişimleri ile karşılaşmışlardır. Bu yazımda sizlerle hareketli ortalamaların ADX ile filtrelenmesini ve backtest sonuçlarını aktaracağım.
Üssel Hareketli ortalama kesişimleri ile bir trend başlangıcı tespit edeceğiz. Artından ADX ve DI+- yardımı ile güçsüz trendleri olabildiğince eleyeceğiz.
Strateji koşullarına geçmeden önce içerisinde bulunan indikatörlerin mantığını anlamanız gerekiyor aşağıda bulabilirsiniz;
Not: Verdiğimiz stratejilerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Sizlerin kendinizi geliştirmeniz için paylaştığımız ders niteliğinde örnek araştırma çalışmalarıdır.
STRATEJİ | KOŞULLAR | PARAMETRELER |
|---|---|---|
Yardımcı Bilgiler | Üssel Hareketli Ortalama #1 (EMA#1) Üssel Hareketli Ortalama #2 (EMA#2) Ortalama Yönsel Endeks (ADX) Yönlü Hareket Endeksi Grafik Periyot = Günlük | EMA#1=4 EMA#2=11 ADX=[14] |
Kurulum | AL KOŞUL : EMA1>EMA2 SAT KOŞUL: EMA1<EMA2 | |
Filtre | AL Filtre : DI+ > DI- AND ADX > 25 SAT Filtre : DI+ < DI- AND ADX > 25 | |
Giriş Koşulu | AL işlemi için al koşulunun ve al filtre konuşullarının gerçekleşmesi | |
Çıkış Koşulu | SAT işlemi için sat koşulunun ve sat filtre konuşullarının gerçekleşmesi | |
Optimizasyon Aralığı | Optimizasyon Yok | |
Test Tipi | Puan Testi: Her işlemde 1 lot al-sat yapan test yöntemi. | |
Test Zaman Aralığı | (01/01/2000−01/01/2022) | |
Stratejide üssel hareketli ortalama kesişimlerinin yatay piyasadaki hatalı sinyallerini azaltmak için ADX kullanımına yönelik öğretici ve eğitici bir amacı vardır.
Trend Takip stratejilerinde sorun olan yataylar için örnek bir çalışmadır. Orta vade yatırımcıysanız basit bir strateji ile düşüşlerden kendinizi koruyabilir. Yükselişleri değerlendirebilirsiniz. Aşağıda backtest sonuçlarımızı ve bir çok teknik detayı inceleyebilirsiniz.
Mavi olan eğrimiz endeks fiyat çizgisi ve kırmızı olan çizgisi ise doğrudan bakiyenizi temsil eder. Strateji bazı trendleri koyduğumuz filteler ile kaçırdığını fark edebilirsiniz. Bu tip durumlar için sistemlerinizde ne istediğinizi bilerek kurgulamanız gerekir. Daha fazla risk mi? Yoksa daha stabil bir kazanç mı ? Seçiminizi yapın ve sistemlerinizi kurgulayın.
Paylaşımlarımız tamamen eğitici ve öğretici niteliktedir. Sorularınızı yorumlar kısmından, Twitter'dan ve iletişim bölümünde bize gönderebilirsiniz.
Aşağıdaki grafikte kesit aldığım bir bölümde al sat noktalarını inceleyebilirsiniz.
Aşağıda da sizlerle Tradingview platformuna ait strateji görselini paylaşıyorum.
NOT: Tradingview ve Matriks test sonuçlarının farklı çıkmasının sebebi;
Matriks'te puan testi olarak, Tradingview'de sabit bakiye ile başlatılmasıdır.