Donchian Kanalları ve RSI Stratejisi

Trend takibi temelli bu stratejimizde araştırmak üzere ele aldığımız indikatörler Richard Donchian'ın geliştirdiği Donchian Kanalları ve J. Welles Wilder'ın eseri RSI'dır. Araştırmalarımız sonucu trendler başlamadan önce genellikle volatilitenin arttığını gözlemledik. Ayrıca trendlerin momentum ile kuvvetlendiği biliyoruz. Bu stratejide hem volatilite hem de momentumun gücünden faydalanıyoruz. Stratejide iki Donchian kanalı kullanarak pozisyona giriş ve çıkışları kontrol ediyoruz. Olası yanlış işlemleri filtrelemek içinde RSI’dan faydalanıyoruz.

Tablo üzerinden strateji koşullarına göz atabilirsiniz.

Not: Verdiğimiz stratejilerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Sizlerin kendinizi geliştirmeniz için paylaştığımız ders niteliğinde örnek araştırma çalışmalarıdır.

STRATEJİ	KOŞULLAR	PARAMETRELER
Yardımcı Bilgiler	Donchian Kanalı #1 (DNC#1) Donchian Kanalı #2 (DNC#2) Göreceli(Relatif) Güç Endeksi (RSI) Grafik Periyot = 15 Dakika	DNC#1=10 DNC#2=20 RSI=[14]
Kurulum	AL KOŞUL: CLOSE > DNC#2_UPBAND(-2) SAT KOŞUL: CLOSE < DNC#1_DNBAND(-2)
Filtre	AL Filtre : RSI > 50 SAT Filtre : YOK
Giriş Koşulu	AL işlemi için al koşulunun gerçekleşmesi.
Çıkış Koşulu	Trend Çıkışı: SAT Koşulunun gerçekleşmesi
Optimizasyon Aralığı	Optimizasyon Yok
Test Tipi	Puan Testi: Her işlemde 1 lot al-sat yapan test yöntemi.
Test Zaman Aralığı	(29/09/2022−23/01/2023)

Sistemde Donchian kanal bandlarından giriş-çıkış sinyalleri üretmek için 2 bar kaydırılmış şekilde kullanıyoruz. Optmizasyon yapılmamış bir stratejidir. Testlerimizi XU100 üzerinde gerçekleştirdik. Sonuçları aşağıda gözlemleyebilirsiniz.

Mavi olan eğrimiz endeks fiyat çizgisi ve kırmızı olan çizgisi ise doğrudan bakiyenizi temsil eder. Sistem bazı trendleri yarıda kesmiş ve bazılarına hiç dahil olmamış. Bunların sebeplerini araştırabilir. Ya da bazı sabit değerleri gözden geçirebilirsiniz.

Aşağıdaki grafikte kesit aldığım bir bölümde al sat noktalarını inceleyebilirsiniz.

Aşağıda da sizlerle Tradingview platformuna ait strateji görselini paylaşıyorum.